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199225402.225863.7181.712459.88080.1
199334879.834500.7208.415682.413072.3
199446923.546690.7258.620809.817042.1
199560750.558510.5302.826944.520019.3
199676094.968330.4327.932152.322913.5
199790995.374894.2337.134854.624941.1
1998104498.579003.3334.436921.128406.2
1999119897.982673.1329.739334.429854.7
2000134610.389112.533142911.932917.7
第11章时间序列模型
第11章时间序列模型
【实验目的】
1. 掌握时间序列数据的平稳性检验。
2. 掌握协整检验的过程。
3. 掌握误差修正模型的构建。
【实验内容一】
表111给出了1978—2006年中国居民消费价格指数ＣＰＩ （1990年=100）。
表1111978—2006年中国居民消费价格指数
年份ＣＰＩ年份ＣＰＩ年份ＣＰＩ
197846.21198882.31998202.59
197947.071989971999199.72
198050.6219901002000200.55
198151.91991103.422001201.94
198252.951992110.032002200.32
1983541993126.22003202.73
198455.471994156.652004210.63
198560.651995183.412005214.42
198664.571996198.662006217.65
198769.31997204.21
（1） 做出时间序列ＣＰＩ的样本相关图，并通过图形判断该序列时间序列的平稳性。
（2） 对ＣＰＩ序列进行单位根检验，以进一步明确它们的平稳性。
（3） 检验ＣＰＩ的单整性。
（4） 尝试建立ＣＰＩ的ＡＲＩＭＡ模型。
【实验步骤】
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