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图114
Unit Root Test对话框的设置。
其中Test for unit root in栏中，Level是水平序列，1st difference是一阶差分序列，2nd difference是二阶差分序列；I equatio是常数项，对应ＡＤＦ检验中的第二个模型，Trend a是趋势项加常数项，对应ＡＤＦ检验中的第三个模型，None是没有趋势项跟常数项，对应ＣＰＩ检验中的第一个模型；右侧的Lag length是滞后阶数的确定，系统默认是用SC值确定，且默认最大滞后阶数为6阶。
本例中，对于ＣＰＩ序列的单位根检验是选择Level项，ADF检验结果如下。
对于模型3：
图115
由图115可以看到伪概率Ｐ＝０．２９３９，在5%的水平下是接受有单位根的原假设的。
模型3的估计结果为：
ΔＣＰＩt＝０．７２５＋１．８８５t－０．２３９ＣＰＩt-1＋１．２８９ΔCPIt-1－０．７８０ΔＣＰＩt-2＋０．７７９ΔＣＰＩt-3－０．５５３ΔＣＰＩt-4＋０．５２２ΔＣＰＩt-5
其中，趋势项参数β的估计值的t统计量为t＝２．３４９２５４，查ＡＤＦ分布临界值表得，模型3样本个数为25个（最接近的个数）时τβ０．０２５＝３．２５，即接受β＝０的原假设，于是可与进行模型2的估计。
对于模型2：
图116
由图116可以看到伪概率Ｐ＝０．８８１５，在5%的水平下是接受有单位根的原假设的。
模型2的估计结果为：
ΔＣＰＩt＝３．４８４－０．００７５ＣＰＩt-1＋１．１２８ΔＣＰＩt-1－０．５２５ΔCＰＩt-2
其中，常数项参数α的估计值的t统计量为t＝１．４７７６６８，查ＡＤＦ分布临界值表得，模型2样本个数为25个（最接近的个数）时τα０．０２５＝２．９７，即接受α＝０的原假设，于是可与进行模型1的估计。
对于模型1：
图117
由图117可以看到伪概率Ｐ＝０．９５４１，在5%的水平下是接受有单位根的原假设的。
模型1的估计结果为：
ΔＣＰＩt＝０．０１２２ＣＰＩt-1＋１．１９１８ΔＣＰＩt-1－０．５４９ΔＣＰＩt-2
综上所述，根据ADF检验知，ＣＰＩ序列存在单位根，即序列非平稳。
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